Die Strategie-Entwicklung schreitet voran

Alles begann mit mehreren kleinen Tests im StereoTrader, meiner neuen Handelsplattform. Schnell wurde mir klar, dass mit dieser Plattform Dinge möglich sind, die mit keiner anderen Software funktionieren.

Doch der Weg zum Erfolg war nicht von Anfang an nur mit Rosen gebettet. Seit über einem Jahr habe ich mich auf die Entwicklung und Auswertung von strategischen Orders spezialisiert. Zwar erkannte ich recht schnell das Potenzial dieser Orderart, doch solange man zu sehr im „alten System“ gefangen ist, erleidet man auch hier Rückschläge und herbe Verluste. Ein komplettes Umdenken ist angesagt, und das schafft man nicht von heute auf morgen. Es ist in etwa, als würde man versuchen, einem Rechtshänder das Schreiben mit der linken Hand beizubringen und umgekehrt. Doch Aufgeben war keine Option – der Schlüssel zum einfachen profitablen Trading lag definitiv in den strategischen Orders.

Mit alten Konventionen brechen

Die größte Hürde hierbei war es, sämtliche Konventionen, die man bisher im Trading gelernt hatte, über Bord zu werfen und etwas völlig Neues auszuprobieren, etwas völlig anderes. Dabei war ich gar nicht auf der Suche nach dem „Heiligen Gral“, sondern einfach beständig danach bestebt, mein Trading noch besser, noch effizienter, stressfreier, harmonischer und noch profitabler zu gestalten. Dass so etwas dabei herauskommen würde, hätte ich weder gedacht noch erwartet. Der größte Anteil meiner Trading-Strategie entstand also im Kopf – und zwar gar nicht während des Tradens oder des Glotzens auf die laufenden Märkte, sondern in der Freizeit, wenn man die Muße hat, mal in Ruhe über alles nachzudenken. Papier und Stift waren fortan meine ständigen Begleiter für den Fall, dass mir ad hoc wieder eine Strategie oder eine Variante davon einfällt. Irgendwann war es dann einfach an der Zeit, die in der Theorie erdachte Strategie in der Praxis auszuprobieren. Da ich nichts von Backtests halte, wollte ich alles gleich am laufenden Markt ausprobieren. Ein Futures-Demokonto mit 20K war schnell eröffnet und dann ging es los. Nach 4 Wochen standen 150% oder 50.000 USD auf der Uhr – ich konnte es selbst kaum glauben. War das alles nur Zufall oder Glück? Mit 168 Trades? Noch war ich skeptisch, doch das Potenzial dieser Strategie begann nun erst sich mir so richtig zu erschließen. Auch wurden mir langsam die Gefahren, Risiken und Nebenwirkungen der Strategie klar, die ich wiederum meist am Wochenende theoretisch versuchte auszumerzen und unter der Woche dann in der Praxis erprobte. Ein nächster Test musste also her – und weil ich die Herausforderung liebe und das Startkapital kleiner halten wollte, ging es direkt weiter mit einem neuen Konto, diesmal nur noch mit 10K und immer noch den „großen“ Mini Futures. 2 Wochen später war auch dieses Konto verdoppelt. Ich änderte noch einige Parameter und weil ich bereits an all die Menschen dachte, die mit wenig Geld anfangen müssen zu traden machte ich gleich noch einen dritten Test mit 5000 Dollar und abermals Mini Futures. Eigentlich ging ich davon aus, dieses Konto komplett über den Jordan zu reiten, denn wenn man davon ausgeht, dass ein Mini Future schon mit einer Margin von $500 zu Buche schlägt, dann ist der Start mit 5K schon ein sehr waghalsiges Unterfangen. Wenige Tage und 51 Trades später hatte ich auch dieses Konto verdoppelt. Boff! Wobei man dazu sagen muss, dass ein Start mit 5000 Dollar und Mini Futures schon sehr waghalsig ist, ich würde es keinem empfehlen. Zum Glück und wie gerufen schickte uns die CME Anfang Mai 2019 die neuen Micro-Futures. Hiermit sollte es möglich sein, auch kleinere Konten sicher hochzutraden. Dabei darf man nicht vergessen zu erwähnen, dass eine solche Performance natürlich auch mit entsprechenden Risiken einhergeht, die man so gut als möglich vermeiden sollte. Nichtsdestotrotz kann einem der Markt von einem Moment auf den anderen auf dem falschen Fuß erwischen – sei es durch einen Tweet, eine Leitzinsentscheidung oder ein anderes wirtschaftspolitisches Ereignis. Dann sollte man so schnell wie möglich den „Panik Button“ betätigen und sich von allen Positionen trennen, bis wieder Ruhe eingekehrt ist.

Track Record meiner Strategie

Im ersten Versuch tradete ich ein Futures-Konto von 20.000 auf 50.000 in vier Wochen.

Nach 168 Trades stand das Konto bei 51.000 US-Dollar. Die Strategie handelt dabei fast vollautomatisch.
Nach 168 Trades stand das Konto bei 51.000 US-Dollar. Die Strategie handelt dabei fast vollautomatisch.
Im zweiten Versuch wollte ich es noch mal genau wissen. War alles nur Glück und Zufall oder funktioniert das tatsächlich so gut? Nach 2 Wochen war auch dieses Konto verdoppelt - mit derselben Strategie und leicht veränderten Parametern.
Im zweiten Versuch wollte ich es noch mal genau wissen. War alles nur Glück und Zufall oder funktioniert das tatsächlich so gut? Nach 2 Wochen war auch dieses Konto verdoppelt – mit derselben Strategie und leicht veränderten Parametern.
Mehr aus reiner Neugierde denn aus reiner Überzeugung startete ich einen neuen Versuch mit 5000 Dollar. Aufgrund der sehr knapp bemessenen Kontogröße dachte ich eigentlich dass diese Konto nicht lange überleben würde - doch auch dieses Konto war in wenigen Tagen verdoppelt. Der Profit des einzelnen Trades lag bei 2 Prozent der Kontogröße, dadurch konnte der Zinseszins-Effekt voll durchschlagen.
Mehr aus reiner Neugierde denn aus reiner Überzeugung startete ich einen neuen Versuch mit 5000 Dollar. Aufgrund der sehr knapp bemessenen Kontogröße dachte ich eigentlich, dass diese Konto nicht lange überleben würde – doch auch dieses Konto war in wenigen Tagen verdoppelt. Der Profit des einzelnen Trades lag bei 2 Prozent der Kontogröße, dadurch konnte der Zinseszins-Effekt voll durchschlagen.

Probleme – Gefahren – Risiken

Die Strategie arbeitet hervorragend in moderaten Seitwärts- und Aufwärtstrends. Extreme Volatilitäten, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite sind nicht förderlich für die Performance und erfordern ein rasches Umschalten auf den Trendhandel.Statistisch betrachtet, sollte die Urform der Strategie also am besten von Dezember bis April zum Einsatz kommen. Für Hochvola-Phasen zwischen August und November sollte man auf Trendstratgien umschalten. Kleine Konten sollten nur Vormittags gehandelt werden, da mit dem Einstieg der US-Session die Bewegungen zu groß werden können. Ja, dafür muss man anfangs erstmal auf Performance verzichten. Auch kann im Live-Betrieb die bei Futures-Brokern übliche teilweise sehr hohe Overnight-Margin problematisch werden, wenn man „über Nacht“ mehrere Kontrakte halten möchte, das Konto aber noch nicht die erforderliche Größe hat. In diesem Fall ist es empfehlenswert, auf den CFD auszuweichen, wo es keine abweichenden Overnight-Marginanforderungen gibt oder auf den Micro-Future, wo diese Anforderungen geringer sind.

Weiter geht es mit Micro-Futures

Nun hat die CME die neuen interessanten Micro-Futures herausgebracht, die das Traden noch viel komfortabler machen und es auch kleinen Konton erlauben, mit dieser Strategie hochgetradet zu werden. Die Daytrade-Margin beträgt hier nur noch zwischen $25 und $50, die Overnightmargin liegt zwischen 300 und 700 USD/Kontrakt, je nach aktueller Volatilität. Wie sich die Strategie-Entwicklung weiter gestaltet erfahren Sie, wenn Sie diesen Newsletter abonnieren und auf dieser Webseite am Ball bleiben. Sobald die Strategie völlig wasserdicht ist, wird sie hier präsentiert.

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