Vollautomatisches Trading mit dem XMA-Filter

Der Monat Juli war für mich ein Reise-Monat. Während es in Berlin noch einige unentdeckte Sehenswürdigkeiten zu erkunden galt, wollte ich im Anschluss in Brighton (Südengland) anlässlich meines Geburtstages noch einmal mein altes Hove College besuchen. Why not? Immerhin ist man als Trader weder groß zeitlich noch örtlich gebunden. Jedoch war mir von vorneherein klar, dass ich im Juli nicht die Supernanny für meinen Positionen werde machen können. Es musste also eine Handelsstragie her, die weitgehend vollautomatisch handelt, während ich die schönen Sehenswürdigkeiten dieser Städte entdecke.

In der Theorie und in bunten YouTube-Videos, in denen die Protagonisten bevorzugt mit dem Ferrari an der Strandpromenade entlang fahren und mit dem Cocktail in der Hand mal eben noch einen Trade absetzen, ist es immer so verdammt einfach. „Klick Klack“ – und wieder 5.000 Euro verdient. Doch die Realität sieht anders aus. Als Daytrader muss man sich verdammt konzentrieren, braucht seine Ruhe und muss ggf. stundenlang auf einen guten Einstieg warten. So viel Zeit haben die Chicas an der Strandbar in der Regel nicht. Also heißt es, sich zu entscheiden: Aktives Traden oder Beach Party machen. Hinzu kommt, dass so ein Trade nicht immer ins Plus läuft und einem so schnell die gute Party-Laune verderben kann. Die Lösung kann also nur heißen, aufs Trading zu verzichten, solange man unterwegs ist oder eine vollautomatische Strategie aufsetzen, nach der man nur ab und zu mal schauen muss. Die 150%-Strategie wäre für so einen Urlaubstrip also denkbar ungeeignet. Selbstverständlich sollte diese Strategie auch mit moderatem Risiko unterwegs sein, damit man im Urlaub angemessen entspannen kann, ohne ständig aufs Handy glotzen zu wollen.

Der Handelsansatz: Vollautomatisch und risikoarm

Der StereoTrader ist wie ein Lego-Baukasten für Trader. Tatsächlich gibt es keine Strategie, die man mit etwas Phantasie und Kreativität NICHT mit ihm umsetzen kann. Die Variationen und Möglichkeiten sind so vielfältig wie das Spiel auf einem vierdimensionalen Schachbrett, sodass sich hier selbst ein Quantencomputer in Extase rechnen könnte. Dabei brauchen wir in diesem Fall kein komplexes System, sondern verfolgen für diese vollautomatische Strategie einen simplen Trendfolge-Ansatz. Der StereoTrader kommt von Haus aus mit einem vorgefertigten Set an Filtern und Indikatoren, die wir uns für diese Strategie zu Nutze machen. Nicht dass ich groß etwas vom standardisierten Handel nach Indikatoren halten würde, aber in Kombination mit dem StereoTrader erreichen diese Ansätze aufgrund seiner Spezialfunktionen eine extrem hohe Treffer- und Erfolgsquote.

Lieber wenig aber stetig

Als Grundidee meines Handelsansatzes mit dem XMA-Filter sollte das System den übergeordneten Trend handeln und mich solange auf Break Even ausstoppen, bis wir endlich den Trend erwischt haben. Dieser Gedanke spiegelt sich letztendlich auch in der Performance-Kurve wieder, die wir Anfang August nach dem Handel der Strategie zu sehen bekommen. Der Ansatz dümpelt teilweise tagelang seitwärts, da wir permanent Break Even ausgestoppt werden, bis der Markt endlich in den Trend und somit ins Laufen kommt. Lässt man diesen Handelsansatz erstmal vollautomatisch durchlaufen wird einem bewusst, was man als diskretionärer Trader so an Stress durchmacht, wenn man permanent auf der Null-Linie ausgestoppt wird. Tatsächlich macht es mehr Spaß, diesen Vorgang an ein System zu delegieren und sich darauf zu beschränken, die Gewinne und/oder Teilverkäufe zu realiseren.

Zutaten der Strategie

Zur Umsetzung der Strategie brauchen wir einen Markt, der einigermaßen trendet und nicht zu hoch im Punktwert liegt. Somit habe ich mich zunächst einfach für den DAX entschieden, wenngleich die Performance im S&P noch etwas besser war, da dieser nicht so verrückt volatil ist. Selbstverständlich sollte dieser Trendfolge-Ansatz auch in trendfreudigen Forexpaaren gut funktionieren, wie beispielsweise den Yen-Paarungen. Interessierte Forex-Trader sind herzlich eingeladen an unserer Community teilzunehmen und alles aus ihrem Markt rauszuholen. Aufgrund der zahlreichen Flash-Crahs in letzter Zeit auf dem Forex-Markt bin ich hier jedoch etwas vorsichtig geworden und fokussiere mich zunächst auf den Handel der Indizes. Die Strategie handelt unidirektional, also nur entweder Long oder Short, nicht beides zur gleichen Zeit. Die Strategie wurde auf einem VPS-Server gehostet, nur morgens nach dem Frühstück galt es einmal nachzusehen, ob noch alles in Ordnung ist und nachzuschauen, wie sich die Märkte über Nacht entwickelt hatten. Die Gewinne realisierte ich aufgrund meiner langjährigen Markterfahrung manuell, Anfänger können auch leicht einen Take Profit verwenden, der sich an einem realistischen ATR-Wert orientiert (bitte keine 1000 Punkte-Phantasien ausleben). Letzten Endes ergab sich nach rund einem Monat Live-Trading ein Netto-Gewinn von 648 Euro auf ein 5000er Konto, die Gesamtzahl an Trades war 174. Wie man an der Performance-Kurve sieht, dümpelt dieser Handelsansatz länger seitwärts, bis er endlich ins Laufen kommt. Er eignet sich daher sehr für risikobewusste Trader, die eine solide Strategie suchen und die man bequem vollautomatisch auf einem VPS-Server hosten kann, ohne ständig die Supernanny spielen zu müssen. Wer aggressiver vorgehen möchte, kann die Positionsgröße natürlich entsprechend erhöhen oder sich eine andere Strategie aus unserem StereoTrader-Portfolio aussuchen.

Der vollautomatische Trendfolge-Ansatz mit dem XMA-Filter liefert ein solides und risikoarmes Ergebnis. Er eignet sich besonders für Trendfolgetrader und risikobewusste Trader, die auf eine langsame aber stetige Performance setzen möchten. Die langen Seitwärtsphasen zeigen deutlich, wie oft der Trade Break Even ausgestoppt wird, bis er ins Laufen kommt.
Der vollautomatische Trendfolge-Ansatz mit dem XMA-Filter liefert ein solides und risikoarmes Ergebnis. Er eignet sich besonders für Trendfolgetrader und risikobewusste Trader, die auf eine langsame aber stetige Performance setzen möchten. Die langen Seitwärtsphasen zeigen deutlich, wie oft der Trade Break Even ausgestoppt wird, bis er ins Laufen kommt.
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