Welche Trefferquote hätten’s gern? Darfs noch etwas mehr sein? Wenn man sich mal in der Traderszene umsieht, haben die wenigsten profitablen Trader eine Trefferquote jenseits der 50%, die meisten sogar darunter. Das heißt, das realisierte CRV muss bei diesen Tradern höher als 1:1 sein, um einen Gewinn zu erwirtschaften und möglichst auch noch die Orderkosten abzudecken. Folglich beginnt man als Trader die Suche nach einem möglichst profitablen Einstieg in einen Trade und versucht im Anschluss durch das Trade-Management, die Chancen auf ein profitables System zu seinen Gunsten zu verschieben. Mit der Pro-Version von Gost, ein Zusatzprogramm für den StereoTrader, habe ich nun die Funktion auf vollautomatisches Trading einem kleinen Test unterzogen, mit folgendem Ergebnis:
Strategie-Entwicklung
In dieser Kategorie finden sich Beiträge und Tutorials zu allgemeinen Gedanken in Bezug auf die Entwicklung von Trading-Strategien und Handelssystemen.
Am Vormittag spielen wir Ping-Pong!
Mit dieser kleinen aber feinen Scalping-Strategie grasen wir den drögen Vormittagshandel in den US-Indizes ab, wo sich die Märkte in volatilitätsarmer Zeit meist nur in einer engen Range auf- und nieder bewegen. Dabei richtet sich Ping-Pong voll automatisch nach der aktuellen ATR der entsprechenden Zeiteinheit (M5/M15) und sollte daher von Zeit zu Zeit neu aktualisiert werden. Vor Beginn der US-Session und damit starker einhergehender Vola sollte das Ping-Pong-Setup unterbrochen werden, wobei natürlich nichts dagegen spricht, potenziell aufgebaute Positionen aus dem Vormittag eng abgesichert in den Nachmittag mitzunehmen, um ggf. von einem weiteren Trendschub zu profitieren. Selbstverständlich ist auch Ping-Pong extrem flexibel skalierbar und kann nach persönlichen Wünschen umgebaut werden, um beispielsweise risikoreicher und profitabler oder risikoärmer und sicherer zu werden.
Gebühren beachten!
Da es im Handel von Ping-Pong, wie der Name schon vermuten lässt, zu sehr häufigen Gewinnmitnahmen kommt, sollte die Gebührenstruktur des Brokers beachtet werden. Beim Handel der neuen Micro-Futures kann dadurch schon mal gerne die Hälfte der Vormittagsgewinne alleine für Gebühren drauf gehen. Daher ist man mit den entsprechenden Mini Futures oder entsprechend größerer Positionen im Forex- und CFD-Bereich hier deutlich besser bedient. Vorausgesetzt, man kann die notwendige Kontogröße für das Handeln dieser Werte aufbringen. Da der Handel nur am deutschen Vormittag stattfindet, kommt es natürlich auch zu keinen Übernacht-Positionen. Die Strategie funktioniert nur auf dem StereoTrader und das auch vollautomatisch. Wer nur nachmittags berufstätig ist oder in einem Schichtbetrieb arbeitet und somit am volatilitätsarmen Vormittag Zeit hat, sollte sich die Strategie unbedingt mal ansehen.
So entwickel ich neue profitable Trading-Strategien
In diesem Artikel möchte ich meinen Community-Mitgliedern Denkanstöße geben, die für die Entwicklung neuer profitabler Handelssysteme wichtig sein können. Denn die Erfahrung zeigt, dass viele Trader trotz intensivster Arbeit vor den Charts und umfangreichen Backtests teilweise nach Jahren (!) noch auf keinen grünen Zweig im Trading kommen, entweder Verluste einfahren oder Break Even handeln. In der heutigen Ausgabe stelle ich daher mal eine alternative Vorgehensweise vor, die man zumindest mal ausprobieren sollte, auch wenn die Umstellung zunächst sicherlich ungewohnt ist.
So kann man sein Handelssystem optimieren
Bei der Erstellung profitabler Handelssysteme gibt es in etwa so viele Möglichkeiten wie Sandkörner in der Sahara. Viele Systeme sind dabei abhängig von der aktuellen Marktstruktur, von der es immer nur 2 Varianten gibt: Trendmarkt oder Seitwärtsmarkt. Das Schlechteste, was einem bei der Strategie-Konzeption passieren kann ist, dass erstmal alles läuft wie geschmiert. Denn Marktstrukturen ändern sich im Laufe der Zeit und um sein System robust und dauerhaft profitabel zu gestalten, muss man raus aus der Komfortzone, notfalls mit Gewalt.
Vollautomatisches Trading mit dem XMA-Filter
Der Monat Juli war für mich ein Reise-Monat. Während es in Berlin noch einige unentdeckte Sehenswürdigkeiten zu erkunden galt, wollte ich im Anschluss in Brighton (Südengland) anlässlich meines Geburtstages noch einmal mein altes Hove College besuchen. Why not? Immerhin ist man als Trader weder groß zeitlich noch örtlich gebunden. Jedoch war mir von vorneherein klar, dass ich im Juli nicht die Supernanny für meinen Positionen werde machen können. Es musste also eine Handelsstragie her, die weitgehend vollautomatisch handelt, während ich die schönen Sehenswürdigkeiten dieser Städte entdecke.
Die Strategie-Entwicklung schreitet voran
Alles begann mit mehreren kleinen Tests im StereoTrader, meiner neuen Handelsplattform. Schnell wurde mir klar, dass mit dieser Plattform Dinge möglich sind, die mit keiner anderen Software funktionieren.